課程介紹
Course Goals：
Students successfully completing the course should have the following skills
and understandings:
•Ability to conduct exploratory analyses of data, making use of graphical and
numerical techniques to study patterns and departures from patterns.
•Understanding of important characteristics of data distributions including
shape, location, variability, and unusual values.
•Ability to evaluate relationships among variables, distinguishing between
association and causation.
•Knowledge of sampling/data collection methods and appropriate analysis
methods; Understanding of assumptions and conditions related to valid use
of data from controlled experiments, observational studies, and sample
surveys.
•Knowledge of probability models to describe random phenomena.
•Ability to apply probability models to describe data distributions and to
interpret statistical methods for estimation and hypothesis testing.
•Ability to draw conclusions from data applying appropriate methods of
statistical inference.
教授簡介
履歷震撼的金融統計領域大家 | Dr. Kempthorne
Peter J. Kempthorne
麻省理工學院
Kempthorne博士本科畢業于哈佛大學的應用數學專業，并成為美國大學優等生榮譽學會成員。而后，在倫敦大學帝國理工學院獲得統計學的碩士學位，在加利福尼亞伯克利大學獲得博士學位。Kempthorne博士曾在哈佛大學做過助理教授，并在此期間獲得了由美國國家科學基金會頒發的數學科學研究獎學金。之后他以客座助理教授的身份進入了麻省理工斯隆管理學院，并晉升為管理副教授。
1990年至1998年間，Kempthorne博士還曾擔任麻省理工學院斯隆管理學院的首席研究科學家，在計算研究中心 (CCREMS)和在國際金融服務研究中心(IFSRC)進行經濟學和管理科學的研究。他曾是風險管理團隊的活躍分子，對RiskMetrics理論進行了整合。2013年，Kempthorne博士以金融數學和統計理論講師的身份加入麻省理工數學系。
自1992年以來，Kempthorne博士一直通過其公司Kempthorne Analytics, Inc.在金融和統計學方面提供著咨詢服務。主要客戶包括：花旗銀行、Colonial/Liberty基金、巴黎國家銀行、佳能、富達管理研究公司、Mathsoft/Insightful公司、默克公司、RXR和普林斯頓品牌經紀公司。曾參加的項目包括：股票市場的資產選擇建模、風險管理的統計分析、軟件風險管理的綜合設計和實現、對衍生品定價的財務分析、災難風險分析—保險計劃的建模和定價、針對市場交易數據的股票市場微觀結構建模、交易系統的開發、設計和實施。
自1995年開始，Kempthorne博士一直擔任著投資經理，運用其先進的統計分析方式來管理各種投資方案。從2010年到2012年間，他還曾擔任過IKOS, CIF Ltd.公司的基金經理和高級研究員。Kempthorne博士在1995年與人共同創立了Chronos資產管理公司，并在1996年創立Summa Capital管理公司。作為兩個投資公司的創辦者，他運用自己的專利技術開發了統計交易模型和交易系統，對交易進行監控、分析。Kempthorne Analytics公司目前以投資顧問公司注冊，為零售客戶提供系統管理和量化投資項目的支持。
教授課程：
統計學概論 Introduction to Statistics
微積分BC（含AB） Calculus Ⅱ
